March 11th 2014
Faculty of Economic and Business Sciences | Seminar 273
Asymptotic theory for the NPMLE under random double truncation
2014/03/11 – 10:30 h | Ingrid Van Keilegom, Université Catholique de Louvain
Plan de Trabajo
La teoría asintótica para el estimador no paramétrico de máxima verosimilitud bajo truncamiento doble aleatorio es complicada, debido, entre otras cosas, a que no existe fórmula explícita para tal estimador. El seminario de trabajo impartido por Ingrid Van Keilegom, experta en teoría asintótica para estimadores no paramétricos en contextos complicados, permitirá avanzar en este terreno. Los resultados mostrados en el seminario posibilitan una aplicación al problema del diseño de tests de bondad de ajuste para modelos de distribución, incluyendo el modelo semiparamétrico de truncamiento doble, muy relevante ya que permite introducir estimadores más eficientes.